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Administración de bancos centrales y deuda pública

Soluciones de gobierno

Los bancos centrales y otras instituciones bancarias públicas enfrentan un diverso conjunto de desafíos como el manejo de instrumentos cada vez más complejos, aplicación de cumplimiento interno y realización de atribución de rendimiento de activos. Además de esto, los consejos directivos también están exigiendo pruebas de estrés más extensas no sólo de los bancos comerciales sino también de los bancos públicos mismos.

OpenLink proporciona una solución completa desde el front hasta el back office para procesamiento y administración de instrumentos en bancos centrales y operaciones de deuda pública.  La solución admite procesos desde captura de transacciones, valuación, cumplimiento y supervisión de límites, hasta información de posiciones y riesgo, administración de garantías, compensación y liquidación, y contabilidad. Al tener una sola solución integrada de un proveedor único, se reduce el costo total de propiedad.

Nuestra solución tiene la flexibilidad para admitir virtualmente cualquier tipo de instrumento financiero, de modo que puede manejar el flujo de trabajo completo asociado a todos los instrumentos en un solo sistema, con controles del proceso completo.

Con OpenLink, puede crear flujos de trabajo precisos e incorporarlos a la operación de su solución. Esto garantiza que se ejecuten los procesos de negocios de manera coherente y que se supervisen en tiempo real para verificar su cumplimiento. Además, puede establecer un control estricto sobre quién puede cambiar los parámetros del sistema y auditar los cambios en una fecha posterior.

En términos de atribución de rendimiento, nuestras herramientas permiten representar índices de renta fija en forma exacta y proporcionar un análisis granular con un desglose flexible de cada instrumento.

Por último, las capacidades de pruebas de estrés de OpenLink son insuperables, lo que le permite comprender mejor el posible efecto en los activos y pasivos de una gama más amplia de escenarios de riesgo.


 

Nuestros productos

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Administración del ciclo de vida de una transacción para administración de bancos centrales y deuda pública

Front office

Análisis de transacciones y riesgos.
Calcula e informa las posiciones incrementales en tiempo real y los riesgos tanto en las bases de transacciones previas como posteriores para reflejar instantáneamente la actividad permanente de las transacciones. Las posiciones, riesgos, flujos de caja y docenas de otros resultados estándares se pueden volver a calcular rápidamente. Se ofrecen instalaciones para administrar los precios de mercado, volatilidades y correlaciones y una amplia biblioteca de modelos de fijación de precios para límites inferiores y superiores, topes, corredores y estructuras híbridas.
Administración de posiciones.
Supervisa las cartera sobre una base de tiempo real con posiciones y métricas de riesgos actualizadas instantáneamente a medida que cambian los mercados y los comerciantes ejecutan transacciones. Los usuarios pueden agregar e informar datos fácilmente por entidad legal, tipo de producto, línea de negocios, geografía y cualquier otro atributo a nivel de la transacción, a menudo a través de un simple esfuerzo interactivo.
Administración de garantías.
La administración de documentación legal, términos y condiciones, evaluaciones de garantía, cálculos de opciones limitadas, sustitución de garantía y procesamiento de márgenes, administración de inventario y servicios automatizados para administrar cupones/dividendos. La solución admite una amplia gama de garantías de efectivo y valores. Los resultados de las garantías y las compensaciones se pueden exportar a sistemas de riesgo de crédito externos o incluir directamente en nuestro servicio permanente de supervisión de créditos.
Administración de márgenes.
Calcula el margen inicial y de mantenimiento con pruebas de estrés avanzadas, mecanismos de conciliación y la capacidad de incorporar modelos de análisis de validación de márgenes independientes (por ejemplo, Valor en Riesgo basado en diferentes factores de riesgo, retrospectiva, cierre y supuestos de nivel de confianza).
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Middle office

Atribución de carteras.
Las herramientas de atribución de carteras de OpenLink permiten que los índices de instrumentos y renta fija se representen con exactitud en el sistema. La solución realiza un seguimiento de todos los detalles históricos de las posiciones, transacciones y flujos de efectivo, y las herramientas de información flexibles proporcionan consultas, filtros y ordenamiento.
Aplicación de la política de inversiones.
Crear los flujos de trabajo precisos que usted necesita para aplicar las pautas de política de inversiones. Esto se realiza visualmente usando herramientas de configuración de arrastrar y colocar. La solución puede verificar si se viola el cumplimiento en los servicios de proceso previo y posterior. Si hay una violación, se enviará una alerta y/o se bloqueará la operación. Una vez que se genera la alerta del procesamiento previo, se puede iniciar un flujo de trabajo separado para controlar la situación.
Control/límites comerciales.
Supervisión en tiempo real de los riesgos de mercado y de crédito y reglas de cumplimiento. Usted puede controlar el nivel y jerarquía de la supervisión de límites, así como también la opción de medida de límites/exposición (por ejemplo, de noción, duración, valor en riesgo, vencimiento, MTM, delta y flujo de caja). Las organizaciones pueden definir y personalizar la supervisión de límites, de modo que se pueda implementar cualquier regla de cumplimiento o cálculo, incluyendo una lógica y cálculos privados.
Riesgo de créditos.
Administración de entidades de crédito que representa de manera precisa las estructuras legales, jerarquías de administración y entidades internas de contrapartes y almacena la información de crédito importante tales como País de domicilio, código de industria y clasificaciones de crédito. La solución le ayuda a mitigar los riesgos de crédito con respaldo para los acuerdos legales, cobertura de productos derivados de crédito, información legal de Activos ponderados por riesgo (RWA) y Ajustes de valoración de crédito (CVA). Un administrador de eventos de crédito se incluye para los incumplimientos de pagos y liquidaciones de obligación de referencia.
Riesgo de mercado.
Más de 300 mediciones estándares analíticas, incluyendo las griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho), duración, duración de mod y convexidad. La solución también ofrece una funcionalidad amplia de prueba de estrés, lo que le permite modelar escenarios complejos. El motor de simulación proporciona una aplicación poderosa y uniforme de las perturbaciones de factores de riesgo, independientemente del mercado. El riesgo se puede atribuir a los movimientos hipotéticos de cualquier magnitud, que incluyen tasas, moneda extranjera, acciones, commodities e inflación. El módulo tiene interfaces estándares para distribuidores de datos de mercado importantes para la fijación de precios de moneda en tiempo real e histórica y también para cálculos de valor de mercado justo.
Ajuste al valor del mercado y ganancias y pérdidas.
El extenso respaldo original para las evaluaciones en tiempo real y las pérdidas y utilidades tanto en los niveles de resumen como granular.
Cumplimiento de transacciones.
Cualquier regla de cumplimiento o cálculo se puede implementar para la supervisión y notificación de cumplimiento en tiempo real cuando se violan las reglas. Además, ofrecemos nuevas capacidades incluyendo la Información de repositorios de datos de swap y flujos de trabajo de compensación para abordar las nuevas reglas de cumplimiento, ya que son instaladas por los reguladores.
Documentación.
Base de datos de almacenamiento centralizado para acuerdos legales clave, que se pueden buscar mediante una consulta simple. Aunque varios campos requeridos comúnmente son entradas estándar, el sistema también es extensible. La solución permite la modelación de acuerdos, incluyendo diferentes tipos de acuerdos marco, reglas de compensación de cierre y acuerdos de garantías (por ejemplo, CSA, CSD) con campos configurados previamente y que se pueden personalizar (por ejemplo, fechas vigentes, partes involucradas, productos transados cubiertos). Los acuerdos de garantías unilaterales y bilaterales también tienen respaldo para capturar tipos idóneos de garantías, límites, ajustes, montos independientes, montos de transferencia mínimos y tolerancias de redondeo.
 
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Back office / operaciones

Liquidación.
Administra liquidaciones con reglas y compensación basada en acuerdos, validaciones previas a la liquidación, seguimiento de compensación/falla, informe de registro de acciones, proyecciones de pago/recepción, administración de inventario, conciliación de efectivo y notificaciones a muchas partes (por ejemplo, métodos de cobertura de SWIFT).
Compensación.
Compensaciones de OTC unificadas y uniformes a través de commodities, tasas de interés, crédito, monedas y clases de activos de capitales. El ciclo de vida tanto de la OTC compensada como de las transacciones bilaterales puede administrarse en forma eficiente incluyendo las puertas de acceso estándares para compensar transacciones a través de proveedores de servicios tales como Markit, Bloomberg y CME.
Conciliación.
Compara los datos reales con los esperados para identificar la asociaciones fallidas y destacar las no coincidencias o datos sospechosos. Usted puede aprovechar nuestros paquetes de conciliación estándares (por ejemplo, estados MT950 o confirmaciones SWIFT) o configurar el módulo para conciliar con otros tipos de mensajes y estados. Si se desea, las reglas de coincidencia, tolerancias, controles y flujos de trabajo se pueden personalizar para cumplir con las necesidades privadas.
Confirmación.
Conectividad a servicios de confirmación y afirmación, tales como MarkitWire, ICE LINK y DTCC Deriv/SERV. También proporcionamos una serie de plantillas de confirmación basadas en los estándares del mercado como ISDA, SIFMA, MSRB, EMTA y NASD en una variedad de formatos que incluye PDF, Word, Crystal, XML y CSV.
Valuación de activos.
Métodos de valuación de última generación que incluyen metodologías de valuación de riesgos de crédito avanzadas.
Contabilidad.
Libro auxiliar de muchas monedas que maneja los requerimientos contables para toda clase de activos. Las características contables incluyen verdaderos tratamientos de múltiples entidades/múltiples registros que generan automáticamente las contabilizaciones corregidas que resultan de omisiones o errores resueltos de las transacciones.
Informes.
Extensa serie de informes estándares con opciones de salida que incluye Crystal, Word, PDF, CSV y HTML, así como también capacidades de información de correo electrónico y dispositivo móvil. Ofrecemos un creador de informes de arrastrar y soltar para diseñar y desplegar sus propios informes. Nuestro motor de informes abiertos admite la creación de informes estándares y definidos por el usuario mediante herramientas de información de terceros.
Administración de tesorería.
Ofrece una base integral e integrada para todos los aspectos de la administración de tesorería, incluyendo la administración de efectivo, liquidez, financiamiento, cobertura y control e información total de riesgos. Los usuarios pueden administrar todos los detalles de relaciones bancarias dentro de las políticas de cumplimiento y flujos de trabajo deseados. Las transacciones se reflejan inmediatamente a través de cuentas externas e internas para ofrecer una visibilidad y control de última generación.
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Valor entregado

Menor TCO con una solución desde el front hasta el back office.

Su desafío:

El costo de propiedad asociado a la ejecución de múltiples sistemas

Muchos bancos centrales y otras instituciones públicas usan diferentes sistemas en las transacciones, administración de riesgos y operaciones. Como resultado, se deben reunir usando integraciones improvisadas.

Nuestra solución

Menor TCO con una solución desde el front hasta el back office

Con OpenLink, obtiene una solución integrada para captura de transacciones, valuación, cumplimiento y supervisión de límites, hasta la información de posiciones y riesgo, administración de garantías, compensación y liquidación, contabilidad y administración de efectivo. Esto elimina la necesidad de costosas integraciones improvisadas para reunir sistemas que sirven en diferentes partes del flujo de trabajo.

Al tener una sola solución integrada de un proveedor único, se reduce el costo de implementación y el costo total de propiedad (TCO).

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Use un solo sistema para procesar todos los instrumentos

Su desafío:

Procesar complejos instrumentos fuera del sistema principal de instrumentos

Las instituciones como los bancos centrales y los administradores de deuda pública necesitan lidiar con una amplia gama de instrumentos financieros dese simples monedas extranjeras spot, futuros o instrumentos cotizados en las bolsas hasta productos estructurados y derivados complejos. El tratamiento requerido en esta gama de instrumentos varía ampliamente; por ejemplo, los instrumentos con respaldo de activos requieren fijaciones de factores. Como resultado, estos instrumentos se tienen que manejar fuera del sistema principal de procesamiento de instrumentos, generalmente, en una hoja de cálculo. 

Nuestra solución

Use un solo sistema para procesar todos los instrumentos

Nuestra solución ha sido diseñada con la flexibilidad para admitir virtualmente cualquier tipo de instrumento financiero: desde instrumentos de simples spot hasta productos estructurados (por ejemplo, instrumentos con respaldo de activos) y derivados.

Esto significa que puede manejar el flujo de trabajo completo asociado con todos los instrumentos en un solo sistema con controles del proceso completo.

Como resultado, puede eliminar la necesidad de procesamiento manual en hojas de cálculo, reducir la duración de las operaciones diarias y disminuir el riesgo operacional.

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Aplique el cumplimiento de las políticas de inversiones, riesgo y operaciones.

Su desafío:

Cumplimiento improvisad de las políticas de inversiones, riesgo y operaciones

Las instituciones enfrentan varios desafíos de cumplimiento originadas de las pautas de políticas de inversiones (por ejemplo, incorporación de bancos, aprobación de Repo).  En muchos casos, las reglas de cumplimiento se aplican a través de sistemas impresos, excel o desarrollados internamente.

Nuestra solución

Aplique el cumplimiento de las políticas de inversiones, riesgo y operaciones

Con OpenLink, puede crear los flujos de trabajo precisos que necesita aplicar, e incorporarlos a la operación de su solución; por ejemplo, pautas de políticas de inversiones, administración de riesgos de crédito, enrutamiento de límites y aprobaciones. Esto se realiza visualmente usando herramientas de configuración de arrastrar y colocar.

La solución puede verificar si se viola el cumplimiento en los servicios de proceso previo y posterior. Si hay una violación, se enviará una alerta y/o se bloqueará la operación. Una vez que se genera la alerta del procesamiento previo, se puede iniciar un flujo de trabajo separado para controlar la situación.      

Esto garantiza que se ejecuten los procesos de negocios de manera coherente y que se supervisen en tiempo real para verificar su cumplimiento. Como resultado, puede reducir el riesgo de cumplimiento y disminuir las oportunidades de errores y fraude

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Controle estrictamente los derechos de acceso y garantice la capacidad de auditoría completa de los cambios del sistema.

Su desafío:

Preocupaciones sobre seguridad y pistas de auditoría

Si bien, la mayoría de los sistemas de procesamiento de transacciones ofrece control de acceso básico, realizar un seguimiento de quién ha realizado cuáles cambios u otros parámetros y procedimientos de operación con frecuencia se debe efectuar fuera del sistema en un registro separado.

Nuestra solución

Controle estrictamente los derechos de acceso y garantice la capacidad de auditoría completa de los cambios del sistema

OpenLink permite al administrador otorgar derechos específicos de acceso por usuario, de modo que los usuarios sólo tengan acceso a las áreas del sistema que son parte de sus responsabilidades. Las capacidades de auditoría de la solución realizan un seguimiento de los cambios realizados a los términos de transacciones, confirmaciones, correspondencias, datos de valuación, precios o información de compensación.

Por lo tanto, usted obtiene un control estricto sobre quién puede cambiar cuáles parámetros del sistema y capacidad de auditoría completa sobre quién cambió qué y cuándo.

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Ejecute atribución exacta usando índices de renta fija.

Su desafío:

La complejidad en los índices de renta fija afecta la granularidad y exactitud de la atribución de rendimiento

Al manejar activos, las instituciones deben establecer referencias de su rendimiento con respecto a índices de renta fija y otras referencias (por ejemplo, Banco Mundial). Sin embargo, los índices de renta fija posiblemente son complejos y difíciles de representar con exactitud al realizar medición de rendimiento y atribución, lo que con frecuencia se realiza en hojas de cálculo.

Nuestra solución

Ejecute atribución exacta usando índices de renta fija

Las herramientas de atribución de cartera de OpenLink permiten que los índices de instrumentos y renta fija se representen con exactitud en el sistema. La solución realiza un seguimiento de todos los detalles históricos de las posiciones, transacciones y flujos de efectivo, y las herramientas de información flexibles proporcionan consultas, filtros y ordenamiento.

Por lo tanto, puede realizar atribución de rendimiento de renta fija exacta y granular con desglose desde el nivel superior hasta cada instrumento. Y elimina el uso de hojas de cálculo con los errores inevitables que ocurren. 

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Obtenga una mejor comprensión de la exposición al riesgo futuro.

Su desafío:

Imperativo para pruebas de estrés más rigurosas

Existe un enfoque cada vez mayor en las pruebas de estrés: modelación de escenarios hipotéticos para evaluar el efecto de los posibles eventos futuros (por ejemplo, un aumento en los puntos base) en los activos y pasivos. Sin embargo, la variedad de los factores de riesgo que ahora se deben incluir es amplia: tasas de interés, diferenciales de crédito, tipos de cambio de moneda, inflación y precios del lingote de oro.

Nuestra solución

Obtenga una mejor comprensión de la exposición al riesgo futuro

La solución de OpenLink proporciona una funcionalidad amplia de pruebas de estrés que le permiten modelar complejos escenarios con una amplia gama de factores de riesgo que incluyen tasas de interés, diferenciales de crédito, tipos de cambio de moneda, inflación y precios del lingote de oro. Además, ofrecemos una biblioteca estándar de informes de riesgo que incluye matrices de pruebas de estrés y enfoques basados en simulaciones.

Al usar OpenLink usted logra comprender mejor el posible efecto en los activos y pasivos de una gama más amplia de escenarios de riesgo.